L’environnement se situe à l’intersection de l’infrastructure financière, des technologies crypto et de problèmes concrets de paiements internationaux.
La mission, en une phrase: concevoir les stratégies de trading qui délivrent la liquidité aux clients, dans les délais et au niveau attendu.
C’est un poste au cœur du modèle économique. Faire transiter de l’argent entre devises suppose d’obtenir la liquidité au bon moment et au bon prix: la qualité d’exécution se répercute directement sur la marge unitaire de chaque transaction et sur la tenue des engagements pris auprès des clients.
Les responsabilités
- Développer, implémenter et maintenir les modèles quantitatifs utilisés pour le trading.
- Participer au développement et au déploiement des systèmes de trading en production.
- Évaluer et améliorer la performance des stratégies de trading.
- Statistiques et probabilités: socle solide, issu d'une formation en mathématiques, statistiques, physique, économie, ingénierie financière ou dans un domaine proche.
- Microstructure de marché et FX: carnets d'ordres, exécution maker contre taker, impact de marché, taux de référence mid-market, horaires de trading.
- Backtesting: expérience concrète de l'évaluation de stratégies d'exécution face à un benchmark, sans biais de look-ahead.
- Python et SQL (PostgreSQL) à bon niveau, avec un travail rigoureux et reproductible: vérification des données, Git, revue de code.
- C# ou C++: suffisamment pour transformer les résultats de recherche en règles exécutables par le système de trading en production.
- Savoir transformer une question business formulée de façon floue en une analyse cadrée dans le temps, et en restituer une réponse claire.
- Anglais courant, à l'écrit comme à l'oral.
Appréciés
- Au moins 3 ans dans un rôle quantitatif sur des marchés électroniques. C'est un plus, pas une condition.
- Expérience des marchés crypto ou stablecoin, ou des devises de pays émergents.
- Expérience des fournisseurs de liquidité RFQ et OTC, en complément des carnets d'ordres.
- Connaissance du risque d'inventaire et du risque FX: value at risk, couverture, pricing de forwards, swaps et options.
La société cherche des profils curieux, ouverts d'esprit et ambitieux, pour rejoindre son équipe de trading quantitatif.
Le niveau d'expérience n'est pas un critère bloquant: trois ans sur des marchés électroniques sont présentés comme un atout et non comme un prérequis. Ce qui est attendu, c'est le socle statistique, la compréhension réelle de la microstructure, et la capacité à mener un travail reproductible jusqu'à la mise en production.
C'est un poste hybride entre recherche et ingénierie: les modèles ne restent pas dans un notebook, ils sont déployés et exploités en production.
AVANTAGES- CDI, poste basé à Paris, en plein centre.
- Un jour de télétravail par semaine. La présence sur site est un choix revendiqué de l'équipe.
- Rémunération: à préciser.
- BSPCE: à confirmer.
- Un périmètre directement relié au modèle économique, avec un impact mesurable.
- Une équipe technique réduite et expérimentée, en phase de forte croissance.
- Test en ligne
- Call CTO
- Entretiensur site (2h30) :1h fit & méthode. & 1h30 Use case quant (exercice sur tableau blanc à partir d'un cas pratique).
Mon client est une fintech B2B innovante qui transforme les transferts d’argent internationaux.
Sa plateforme utilise les stablecoins pour offrir des paiements transfrontaliers rapides, sécurisés et peu coûteux, répondant aux besoins des Money Transfer Operators (MTOs).
Avec une équipe d’ingénieurs talentueux et une culture de collaboration sur site, ils développent une infrastructure financière moderne qui simplifie les transferts d’argent et réduit les coûts et délais associés aux solutions traditionnelles.